Was dieses System macht

ATRSS unterstützt bei der Parameterauswahl und Markt-Einordnung. Es zeigt historische Wahrscheinlichkeiten, Spannweiten, Kostenwirkung und Vergleichswerte.

ATRSS führt keine Orders aus. Entscheidungen und Risikosteuerung bleiben immer beim Nutzer.

A) Dashboard (Markt-Einordnung)

Zweck: Aktuellen Marktstatus pro Symbol schnell bewerten.

• Mid: aktueller Marktpreis in der Auswertung.
• Fair Value: rechnerischer Referenzpreis aus dem ATRSS-Modell.
• Dist %: Abstand von Mid zu Fair Value in Prozent. Größere Abstände bedeuten stärkere Abweichung vom Modellmittel.
• Zone: Einordnung des Preises in ATRSS-Zonen (untere, mittlere, obere Bereiche).
• Rare State Score: Wie ungewöhnlich die aktuelle Lage historisch ist (hoch = seltener Zustand).
• Mean-Reversion-Score: Wie wahrscheinlich eine Rückkehr Richtung Modellmitte wirkt.
• Regime: Marktmodus wie Trend, Mean Reversion, Expansion, Compression.
• Empfehlung / Empfehlungs-Score: Modellhinweis zur Lage. Ein Wert von 0,0 ist möglich und bedeutet neutralen bzw. schwachen Modellimpuls.

Wichtig: Ein hoher Score ist kein automatisches Handelssignal. Er zeigt nur, dass die aktuelle Lage statistisch auffällig ist.

B) Tagesband-System / Intraday

Zweck: Langfristige Tagesstruktur und aktuell nutzbare Arbeitsbereiche getrennt darstellen.

• Adaptives Arbeitsband 7/21 Tage: Kurzfristige Bereiche aus 65 % Sieben-Tage-Median und 35 % Einundzwanzig-Tage-Median. Aufwärts- und Abwärtsbewegungen werden getrennt ab Tageseröffnung ausgewertet.
• Mikro-Lücke: Bereich bis zum 30. Perzentil der jüngsten Tagesauslenkungen. Außerhalb beginnt das kurzfristige Management.
• Arbeitsbereich P30–P60: Erste relevante kurzfristige Auslenkung.
• Aktionsbereich P60–P85: Deutlichere Auslenkung innerhalb des aktuellen Volatilitätsregimes.
• Überdehnung P85–P95: Seltenere kurzfristige Ausdehnung mit erhöhtem Rücklauf- und Risikopotenzial.
• Vola-Regime: Verhältnis der adaptiven Tagesrange zum Median der letzten 90 Tage. Unter 60 % gilt als sehr schwach, 60–80 % als schwach, 80–120 % als normal und über 120 % als erhöht.
• 365-Tage-Strukturband: Langfristige Referenz. Die gesamte historische Range wird hälftig oberhalb und unterhalb der Tageseröffnung abgetragen.
• Range-Ausdehnung: Wie viel der Tagesbewegung bereits verbraucht ist.
• Preisposition: Ob der Preis eher nahe Tageshoch, mittig oder nahe Tagestief liegt.

Praxis: Für das tägliche Management zuerst das adaptive Arbeitsband betrachten. Das 365-Tage-Strukturband ordnet ein, ob die Bewegung auch langfristig ungewöhnlich ist.

C) Martingale-Spot-Labor

Zweck: Spot-Martingale-Parameter in historischen Daten testen.

• PnL: realisierter Gewinn/Verlust aus geschlossenen Durchläufen (nach Kostenlogik des Tests).
• DD: maximaler Drawdown innerhalb des Testzeitraums.
• Restkosten: Kosten-/Bestandsrest aus nicht sauber geschlossenen Sequenzen.
• Schließungen / Abbrüche: wie oft Durchläufe vollständig enden bzw. unten aus dem Grid fallen.
• Kapitalbindung: maximale gebundene Summe im Test.

Interpretation: Gute Setups haben nicht nur hohen PnL, sondern auch kontrollierte Restkosten, Drawdowns und Kapitalbindung.

D) Grid-Labor

Zweck: Grid-Effizienz (Schrittweite/Kosten/Ertrag) im gleichen Datenfenster vergleichen.

• Geschlossene Grids: Wie oft ein Grid-Zyklus erfolgreich abgeschlossen wurde.
• PnL gesamt: Gesamtgewinn nach Gebühren im Testmodell.
• Gebühren: separat ausgewiesen, um PnL-Qualität zu vergleichen.
• Schritt in %: zentraler Stellhebel für Verhältnis aus Frequenz, Gebühren und Ertrag.
• Maximale Ebene: höchste notwendige Grid-Ausdehnung im Zeitraum.

Interpretation: Ein Setup ist nur dann robust, wenn PnL und Gebühren-Verhältnis zusammenpassen.

E) Tooltips (kleine Info-Symbole)

Die kleinen Info-Symbole neben Kennzahlen erklären direkt den jeweiligen Wert. Falls kein Tooltip erscheint, Seite neu laden (Strg+F5). Die Tooltips sind reine Verständnishilfe, nicht Teil der Handelslogik.

F) Datenbasis und Grenzen

• Datenquelle ist Bitget (Historie + laufende Aktualisierung per Cron).
• Die Auswertung dient dem Vergleich von Setups unter gleichen Bedingungen.
• Backtests zeigen Vergangenheit, keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.